Cómo Mejorar Una Relación De Sharpe En El Comercio

Cómo mejorar una relación de Sharpe en el comercio Más artículos La relación Sharpe de William Sharpe es una medida de los rendimientos ajustados al riesgo usados ​​para determinar los mejores o peores rendimientos dada la volatilidad dentro de un mercado. La relación de Sharpe mide la capacidad de una cartera de realizar cuando la volatilidad se trata como un aspecto negativo. La fórmula determina el rendimiento que un inversionista recibe a cambio en una base de riesgo ajustado. Cuando se evalúa el rendimiento de un activo, cuanto mayor sea la relación, mejor será el rendimiento. La relación de Sharpe es ampliamente aceptada como un punto de referencia para determinar el rendimiento de los fondos de cobertura y la volatilidad de los rendimientos que un inversor debe aceptar al invertir en una cartera específica. Ventajas de Sharpe Ratio La relación de Sharpe tiene su ventaja en que se calcula directamente a partir de cualquier serie observada de retornos sin necesidad de información adicional acerca de la fuente de rentabilidad. La relación de Sharpe observa tanto el riesgo sistemático como el no sistemático. El riesgo sistemático es inherente a todo el mercado oa todo el segmento de mercado, mientras que el riesgo no sistemático es un riesgo específico de la empresa o de la industria que es inherente a cada inversión. Los retornos que se utilizan para calcular la relación de Sharpe son cualquier unidad de medición del tiempo, como diaria, semanal o mensual. La Universidad de Stanford enseña el cálculo de la relación de Sharpe dividiendo el rendimiento promedio (que resta la tasa de rendimiento sin riesgo) en un período por la desviación estándar de esos rendimientos. Desventajas de la relación de Sharpe Mejorar la relación de Sharpe